когда открываю все фото в программе, этой папки там не оказывается.
интересно, а как вы открываете эти фото если папки нет? и еще прошоу не видит ярлыков на рабочем столе, если вы создали папку с фото и поместили ярлык этой папки на рабочий стол и так пытаетесь открыть то ничего у вас не получится. а чтобы было так как вы хотите то поместите эту папку на рабочий стол, а не ярлык этой папки.
если что-то не получается то читаем наконец инструкцию.